前海新经济:前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要

重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合

的市场风险和流动性风险。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：指数收益率×70＋中证全债指数收益率×30。

业绩比较基准选择理由：

指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是

由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了

沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部

分的绩效。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场

的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企

业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。

该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债

券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。

根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为指数收益率

×70＋中证全债指数收益率×30，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人协商基

金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基

金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高

于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。

（七）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95，投资于新经济主题相关股票及

债券不低于非现金基金资产的80；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金

资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10

％；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5

％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产

净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不

得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起

3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的40。债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（15）一只基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的

百分之三；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的百分之十

五；经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整；

（16）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期

开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15；

本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市

公司可流通股票的30；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10，并且不得超过

基金净值的10；

（20）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净

值的10；

（21）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不

得超过基金资产净值的95；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政

府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（22）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的20；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交

易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

（23）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（24）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20；

（25）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割

等事宜另行具体协商。

除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项外，因证券市场波动、上市公司合并。

基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符

合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序

后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上

述规定的限制。

（八）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人

的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有

人的利益。

（九）基金的融资融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

（十）基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告

等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日（未经审计）。

1.报告期末基金资产组合情况

序

号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例

（）

1

权益投资

87,219,289.77

67.48

其中：股票

87,219,289.77

67.48

2

基金投资

3

固定收益投资

其中：债券

资产支持证券

4

贵金属投资

5

金融衍生品投资

6

买入返售金融资产

其中：买断式回购的买入返售金融

资产

7

银行存款和结算备付金合计

41,971,452.65

32.47

8

其他资产

58,518.98

0.05

9

合计

129,249,261.40

100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代

码

行业类别

公允价值

（元）

占基金资产净值比例

A

农、林、牧、渔业

1,485,736.00

1.16

B

采矿业

4,516,565.20

3.51

C

制造业

31,944,017.71

24.85

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

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